[번역] Self Study Guide - How to become a quantitative trader

출처 : Self Study Guide - How to become a quantitative trade
본 글은 위 링크를 번역 및 역자가 주석을 단 글입니다.

Quant Job 은 크게 Trader, Researcher, Developer 로 나뉜다. 본 글은 Trader 가 되는 가이던스이다. 우선, Quant Trader 가 되는 것은 아주 어렵다. 엄청난 돈을 받는만큼 경쟁률이 막대하기 때문이다. 이 글은 필요한 배경지식과 Career path 를 다룬다.

Setting Expectation

Quant trading researcher 는 무슨 일을 하는 사람들일까? 그들은 주로 금융이론과 관련된 논문을 읽거나, 쓰거나, 구현하는 일을 한다. 모든 과정은 자동화되어 있기 때문에, 실제로 투자를 하는 그런 고정관념과는 많이 떨어져 있다. (실제로, 퀀트는 월스트리트에 있는 연구실에 출근하는 대학원생 생활을 하게 된다고 한다.)

이들은 '장소만 월스트리트에 있는' 대학원생들이기 때문에, 실제로 학술적 연구를 하는 머리가 깨어있어야 한다. 그렇기 때문에 Doctoral research level 을 일반적으로 요구하게 된다. Background 에서는 대체적으로 다음과 같은 지식들을 요구하게 된다.

• Mathematics : Probability, Statistics
• Data handling : data cleansing, data backtesting, Machine learning

Necessary Background

공통적으로 요구되는 조건은 Numerate undergraduate degree 와 Technical doctorate degree 이다. Numerate undergraduate degree 는 수학 / 자연과학 / 공학 등의 학부과목을 말한다. Technical doctorate degree 는 수학 / 자연과학 / 공학 등의 박사과정 자격을 말한다. 수학은 수학과 석사 수준의 지식이 필요하다. 수학 부문에서는 Bachelor degree 이상의 Official 학부 성적이 필수적이다. 그 외, Trader 들이 하는 대부분의 Job 은 Statistical Testing 과 Econometrics 와 관련된 일이기 때문에, 이 또한 아주 중요하다.

그 외에 Trader가 하는 Job의 대부분은 Model 구축이다. 따라서 R, Python, C++, Matlab 실력이 갖추어져야 한다.

마지막으로 요구되는 능력은, Journal of Portfolio Management 등의 논문에서 다루는 여러가지 금융 Technique 들을 빠르게 해석하고, 이를 재빠르게 적용할 수 있는 능력이다. 이 부분이 아주 중요하기 때문에, Top School 에서 Ph.D 를 하는 것이 중요해진다.

위에서 다룬것은 필수적인 능력들이다. 이 외에 부가적으로 요구되는 사항은 Advanced Regression Skill 과 Machine Learning 등 고급 데이터처리 지식이다.